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暴落対策その4・・・VIX指数が一定以上になったら買わない

暴落対策シリーズ第4弾です。



暴落すると必ず上がる指数があります。

それがVIX指数です。

別名「恐怖指数」と言われており、投資家心理の恐怖を数値化したものだと考えられます。(個人的意見です。)



平常時は20以下で推移しますが、相場が暴落すると一気に跳ね上がります。

リーマンショックの頃と、現在のコロナショックの2か所が飛びぬけて異常値になっていることが分かります。


2020 0330



暴落相場に逆張りで買い向かうと痛い目に会うのは、今回身に沁みました。

そこで、「VIX指数が上昇して一定の値を超えたら、買いを見送る」という判断をシステムに組み込めないかと考えました。



仕掛け条件に「VIX指数の終値が○○より小さい」という条件を入れるとそれが実現します。

VIXのデータはcsvにして「ユーザー定義データ」に置いておけば、シストレ魂で読み込むことができます。



それでは、VIX指数を使った暴落対策がどれほど有効かをご覧ください。

これは、私が実際に運用中だった動的シグナル数フィルターを使った逆張り買いストラテジーです。

暴落対策前

2020 0330-3

2020 0330-2


コロナショックの影響で、ドローダウンが193万円と大きなダメージを受けています。

3/30日現在で2020年の年利は-1%と負けてます。




暴落対策後

2020 0330-4


2020 0330-5



暴落対策を実施した後は、ドローダウンは21万円と大幅に改善しました。

しかも2020年の年利はプラス6%となっております。



VIX指数を逆張り買いストラテジーに組み込むと、今回のような一直線の下げ相場でも負けないシステムができます。

私はコロナショックのおかげで、暴落対策をいくつも考えましたが、このVIX指数はとても有効だと思います。

システムトレーダーのみなさん、次の暴落も生き残りましょう!!!




追記

今日の記事の中で、1つ注意点があります。

VIX指数は終値が確定するのが、日本時間の早朝です。

ですので、終値が確定したら、csvを最新のデータにして、そのあとに売買指示を出して発注作業という流れになります。

前日の夜に、発注作業はできません。



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プロフィール

スカイダイヤ

Author:スカイダイヤ
システムトレード歴14年ぐらい。
はじめは大損(+_+)、ここ数年は好調(^^♪
徹底したストラテジーの分散が武器。
ストラテジー30個以上同時運用中!
兼業投資家です。
twitter → @sukai_daiya

投資成績
年間利回り(ザックリです)
2006年ボチボチ
2007年少しの損失
2008年リーマンショックで大損
2009年少しの利益
2010年ボチボチ
2011年東日本大震災で大損
2012年+5%
2013年+50%
2014年+35%
2015年+20%
2016年+40%
2017年+35%
2018年+25%
2019年+10%
2020年
1月+360万円
2月-119万円
3月-500万円
4月+624万円
5月+548万円
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