FC2ブログ

暴落対策その2・・・シグナル数がものすごく大量に出たら買わない

今日はやっと反発!

日経平均は18000円を回復しました。

この反発が欲しかった・・・できればもっと前に・・・。(ノ_<)



この暴落を契機に、逆張り買いストラテジーに対応策をいろいろ練ってます。

今日は暴落対策その2です。



これは私が運用中だった(過去形)、動的シグナル数フィルターを使った逆張り買いストラテジーです。
暴落対策前


2020 0324-1


2020 0324-2

2020年の年利は-4%、そしてドローダウンは169万と過去最大となっています。



現在はこちらで運用中です。
暴落対策を導入後


2020 0324


2020 0324-3

2020年の年利はプラス2%です。

注目はドローダウンで、50万円となっており、暴落対策前に比べて1/3ぐらいになってます。




普通の動的シグナルフィルターの使い方は、

「シグナル数が○日平均の△倍以上になったら買う」

という仕掛け条件になっていると思います。



暴落対策として、私はこれを逆利用しました。

「シグナル数が○日平均の△倍以上になったら<<買わない>>」

というふうに。

つまり、「ある一定以上のシグナル数が出たら買うが、ものすごく大量に出たら買わない」という条件にしたわけです。



今回のコロナショックは異常でした。

NYダウが1日で2997ドル下落するのも、日経平均が短期間にこれだけ急落するのも史上初です。

異常な相場環境では「トレードしない」というのも、賢明な選択だと思います。




追記

前回の本ブログで「先物でヘッジ」という暴落対策を書きました。

するとコメントがあって「先物と個別株は、損益通算できないので、注意が必要」とのご指摘をいただきました。

そのとおりで、ヘッジ分と個別株の損益合計が0であっても税金がかかる場合があります。

みなさま、ご注意ください。




にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ
にほんブログ村


株式システムトレードランキング
スポンサーサイト



コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

スカイダイヤ

Author:スカイダイヤ
システムトレード歴14年ぐらい。
はじめは大損(+_+)、ここ数年は好調(^^♪
徹底したストラテジーの分散が武器。
ストラテジー30個以上同時運用中!
兼業投資家です。
twitter → @sukai_daiya

投資成績
年間利回り(ザックリです)
2006年ボチボチ
2007年少しの損失
2008年リーマンショックで大損
2009年少しの利益
2010年ボチボチ
2011年東日本大震災で大損
2012年+5%
2013年+50%
2014年+35%
2015年+20%
2016年+40%
2017年+35%
2018年+25%
2019年+10%
2020年
1月+360万円
2月-119万円
3月-500万円
4月+624万円
5月+548万円
最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR